Tipo de média móvel onde as observações passadas perdem o seu peso exponencialmente de acordo com o quanto é antiga, sendo o maior peso atribuído aos dados mais recentes. O processo de suavização é classificado como exponencial devidos a ponderação dos dados históricos. Utilizante uma constante, chamada de fator de amortecimento, para dissociar os efeitos de aleatoriedade das alterações no comportamento de demanda. Essa abordagem pode ser usada para dados que não apresentam comportamento de demanda ou sazonalidade. Modelos exponenciais de maior grau podem ser utilizados para tratar dados com tendência e sazonalidade, assim como no Método de Winters. De forma comum, a escolha da constante é feita a partir do reste de vários índices, para posterior escolha do valor que mais aproxima-se das previsões de dados reais sob análise.
